Erreur 1 — Le chasing losses
Augmenter les mises après une série négative pour "récupérer" les pertes est la principale cause de ruine. La variance d'un échantillon de données de 20 paris avec EV+ 5 % peut inclure une série de 8 pertes consécutives sans invalidation du modèle.
Erreur 2 — Surconfiance après une série positive
Une série de 15 wins ne signifie pas que le modèle est meilleur que prévu. Respectez la fraction Kelly calculée à partir de l'espérance mathématique (EV+) modélisée, pas à partir des résultats récents.
Erreur 3 — Miser sans probabilité modélisée
Parier sur l'intuition, même "confirmée" par des statistiques brutes, revient à jouer sans avantage mathématique. Chaque mise doit être précédée d'un calcul de loi de Poisson et d'un EV+ positif.
Erreur 4 — Capital de référence figé
Recalculer vos mises sur la base du capital initial et non du capital actuel amplifie les pertes. La tendance statistique de croissance du capital requiert un rééquilibrage régulier des mises (tous les 50 paris ou ±20 %).