Pourquoi la bankroll est cruciale
Même avec une modélisation mathématique correcte et une espérance mathématique (EV+) positive, une mauvaise gestion de bankroll peut mener à la ruine. La variance à court terme est importante — même sur un échantillon de données de 100 paris avec EV+ 5 %, une série négative de 20 paris est statistiquement normale.
Le critère de Kelly
Formule Kelly : f = (EV) / (cote − 1) où EV = (probabilité_modèle × cote) − 1.
Exemple : EV+ 8 % sur une cote 1.90 → f = 0.08 / 0.90 = 8.9 % du capital. En pratique, utilisez le quart ou demi-Kelly (2.2 % ou 4.4 %) pour réduire la variance.
Règles pratiques
- Maximum 3-5 % du capital sur un seul pari (même si Kelly recommande plus)
- Recalculer le capital de référence tous les 50 paris
- Ne jamais miser en dessous d'une probabilité modélisée à 55 %
- Tracker chaque pari pour mesurer la calibration du modèle
La tendance statistique sur 200+ paris
La rentabilité d'une méthode de value betting se mesure sur grand échantillon de données. En dessous de 200 paris, la variance absorbe le signal de l'espérance mathématique (EV+).